Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,50 % 0,40 % -0,63 % 3,04 % 0,50 % -4,03 % - - -
Categoria 0,02 % 0,47 % 0,64 % 0,63 % 2,30 % 0,47 % 1,22 % 10,13 % 3,04 % 9,86 %
Delta 0,11 % 0,03 % -0,24 % -1,26 % 0,74 % 0,03 % -5,25 % - - -
Benchmark* 0,00 % 0,57 % 0,65 % -0,14 % 1,48 % 0,57 % -3,85 % 0,11 % -7,04 % 4,12 %
Delta 0,13 % -0,07 % -0,25 % -0,49 % 1,55 % -0,07 % -0,17 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % - - - - - - -
Categoria 0,72 % 5,02 % 5,02 % -9,44 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta -5,42 % - - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,01 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,69 % - -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -5,42 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,01 % - -
Rischio
Volatilità 9,29 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -10,28 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,07 % - -
Sortino -0,86 - -
VAR 95 -1,70 % - -
VAR 99 -5,29 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 - -
TEV 3,29 % - -
Information ratio (IR) 0,00 - -
Up Capture Ratio 1,24 - -
Down Capture Ratio 1,21 - -
Indice Omega 0,76 - -
Reattività
Beta 1,25 - -
91,11 - -
Beta bull 1,30 - -
Beta bear 1,27 - -
Asimmetria
Skewness -1,84 - -
Kurtosis 5,82 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index