Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,74 % 0,18 % 0,71 % -0,46 % -0,71 % -0,66 % - - -
Categoria 0,00 % 0,02 % -0,53 % 0,49 % 1,49 % 0,53 % 0,55 % 10,29 % 2,31 % 9,06 %
Delta 0,28 % 0,72 % 0,71 % 0,22 % -1,94 % -1,25 % -1,21 % - - -
Benchmark* 0,15 % 0,01 % -1,40 % 0,05 % 0,19 % -4,80 % -4,45 % 0,48 % -8,37 % 2,85 %
Delta 0,13 % 0,73 % 1,57 % 0,66 % -0,64 % 4,09 % 3,79 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria - 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,10 % - -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -2,07 % - -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 2,91 % - -
Rischio
Volatilità 6,62 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -5,67 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,49 % - -
Sortino -0,62 - -
VAR 95 -1,55 % - -
VAR 99 -3,41 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 - -
TEV 4,61 % - -
Information ratio (IR) 0,63 - -
Up Capture Ratio 0,74 - -
Down Capture Ratio 0,63 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
60,20 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,71 - -
Asimmetria
Skewness -1,24 - -
Kurtosis 3,20 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index