Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 1,66 % 2,48 % 3,57 % 10,85 % 16,14 % 15,87 % - - -
Categoria 0,09 % 1,03 % -0,04 % 1,66 % 6,13 % 4,44 % 4,32 % 22,82 % 17,55 % 33,82 %
Delta 0,57 % 0,63 % 2,51 % 1,90 % 4,72 % 11,71 % 11,54 % - - -
Benchmark* 0,19 % 0,92 % -0,43 % 2,82 % 7,00 % 1,13 % 0,97 % 29,89 % 40,48 % 73,83 %
Delta 0,47 % 0,74 % 2,91 % 0,75 % 3,85 % 15,01 % 14,89 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 12,67 % 4,66 % -12,36 % 8,55 % 1,27 % 16,13 % -2,24 % -0,17 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 % -0,94 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,61 % - -
Categoria 5,34 % 6,64 % 3,56 %
Delta 6,27 % - -
Benchmark* 1,75 % 7,74 % 7,13 %
Delta 9,87 % - -
Rischio
Volatilità 10,01 % - -
Volatilità Categoria 8,16 % 6,99 % 6,98 %
Volatilità Benchmark 10,33 % 8,54 % 8,50 %
Max drawdown -10,88 % - -
Tempo di recupero 113 j - -
DSR 7,30 % - -
Sortino 1,28 - -
VAR 95 -2,05 % - -
VAR 99 -5,13 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 - -
TEV 9,11 % - -
Information ratio (IR) 1,08 - -
Up Capture Ratio 0,79 - -
Down Capture Ratio 0,37 - -
Indice Omega 1,38 - -
Reattività
Beta 0,58 - -
35,90 - -
Beta bull 0,60 - -
Beta bear 0,61 - -
Asimmetria
Skewness -1,11 - -
Kurtosis 2,87 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market