Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,47 % 1,96 % 5,40 % 14,77 % 13,47 % 12,20 % - - -
Categoria 0,09 % 0,75 % 2,25 % 4,95 % 10,66 % 4,82 % 6,35 % 23,57 % 21,89 % 34,76 %
Delta 0,28 % -0,28 % -0,29 % 0,45 % 4,10 % 8,65 % 5,85 % - - -
Benchmark* 0,09 % 1,11 % 2,70 % 6,16 % 10,80 % 1,11 % 4,89 % 26,21 % 43,44 % 75,42 %
Delta 0,28 % -0,63 % -0,74 % -0,75 % 3,97 % 12,36 % 7,31 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 12,67 % 4,64 % -12,30 % 8,55 % 1,12 % 15,93 % -2,22 % -0,34 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 % -0,94 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,33 % - -
Categoria 6,38 % 6,27 % 3,90 %
Delta 2,95 % - -
Benchmark* 4,90 % 7,48 % 7,02 %
Delta 4,42 % - -
Rischio
Volatilità 9,92 % - -
Volatilità Categoria 8,41 % 6,89 % 7,02 %
Volatilità Benchmark 10,99 % 8,53 % 8,61 %
Max drawdown -10,88 % - -
Tempo di recupero 113 j - -
DSR 7,33 % - -
Sortino 0,93 - -
VAR 95 -1,99 % - -
VAR 99 -5,13 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 - -
TEV 9,02 % - -
Information ratio (IR) 0,49 - -
Up Capture Ratio 0,64 - -
Down Capture Ratio 0,42 - -
Indice Omega 1,25 - -
Reattività
Beta 0,57 - -
40,03 - -
Beta bull 0,61 - -
Beta bear 0,62 - -
Asimmetria
Skewness -1,03 - -
Kurtosis 2,86 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market