Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,23 % -1,05 % -0,39 % -1,77 % -6,18 % -7,14 % - - -
Categoria 0,00 % -0,24 % -0,47 % 0,61 % 1,47 % 0,64 % 0,03 % 9,24 % 2,43 % 8,72 %
Delta 0,18 % 0,01 % -0,58 % -0,99 % -3,24 % -6,83 % -7,17 % - - -
Benchmark* 0,08 % -0,31 % -0,77 % 0,11 % 0,30 % -4,30 % -5,10 % -0,73 % -8,08 % 2,57 %
Delta 0,10 % 0,08 % -0,28 % -0,49 % -2,07 % -1,88 % -2,04 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,06 % - -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -7,02 % - -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -2,05 % - -
Rischio
Volatilità 6,44 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -8,40 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,53 % - -
Sortino -1,51 - -
VAR 95 -1,63 % - -
VAR 99 -3,54 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,30 - -
TEV 2,98 % - -
Information ratio (IR) -0,69 - -
Up Capture Ratio 0,66 - -
Down Capture Ratio 0,84 - -
Indice Omega 0,57 - -
Reattività
Beta 0,83 - -
82,29 - -
Beta bull 1,19 - -
Beta bear 0,80 - -
Asimmetria
Skewness -0,98 - -
Kurtosis 5,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index