Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 0,06 % 1,43 % 10,88 % 15,65 % 16,91 % 21,81 % 60,59 % - -
Categoria -0,39 % 0,23 % 2,54 % 10,11 % 15,23 % 16,66 % 17,61 % 39,27 % 30,62 % 42,96 %
Delta 0,01 % -0,17 % -1,11 % 0,77 % 0,42 % 0,25 % 4,20 % 21,31 % - -
Benchmark* -0,23 % 0,43 % 2,57 % 11,76 % 16,91 % 19,55 % 20,50 % 43,69 % 36,11 % 52,62 %
Delta -0,15 % -0,36 % -1,14 % -0,88 % -1,26 % -2,64 % 1,31 % 16,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,08 % 12,09 % - - - - - -
Categoria 13,14 % 6,08 % -16,87 % 6,40 % 8,36 % 20,77 % -12,41 % 18,48 %
Delta 11,94 % 6,01 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,74 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,68 % 20,30 % -
Categoria 18,33 % 13,55 % 6,86 %
Delta 2,34 % 6,75 % -
Benchmark* 20,47 % 15,08 % 7,72 %
Delta 0,20 % 5,22 % -
Rischio
Volatilità 15,00 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 13,69 % 12,19 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 13,16 % 14,58 %
Max drawdown -18,08 % -18,08 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,45 % 8,79 % -
Sortino 1,75 1,96 -
VAR 95 -3,86 % -2,72 % -
VAR 99 -6,37 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 1,28 -
TEV 4,01 % 4,73 % -
Information ratio (IR) 0,05 1,10 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 0,95 0,91 -
Indice Omega 1,55 1,47 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
92,86 87,81 -
Beta bull 1,08 0,98 -
Beta bear 0,95 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,29 -
Kurtosis 1,78 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR