Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,38 % 2,93 % 13,46 % 4,08 % 4,18 % 14,69 % 39,44 % - -
Categoria -0,08 % 0,25 % 2,66 % 12,14 % 3,43 % 4,09 % 8,73 % 17,70 % 28,65 % 34,18 %
Delta -0,22 % 0,12 % 0,26 % 1,32 % 0,65 % 0,09 % 5,96 % 21,74 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,59 % 3,06 % 13,19 % 5,28 % 5,81 % 10,46 % 19,65 % 33,17 % 43,14 %
Delta -0,22 % -0,21 % -0,13 % 0,27 % -1,19 % -1,63 % 4,23 % 19,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,08 % 12,09 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 12,00 % 5,97 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,74 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,52 % 12,28 % -
Categoria 3,85 % 5,10 % 5,23 %
Delta 5,67 % 7,18 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 4,07 % 6,86 % -
Rischio
Volatilità 16,30 % 14,43 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -18,08 % -18,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,49 % 9,68 % -
Sortino 0,57 0,98 -
VAR 95 -3,86 % -3,04 % -
VAR 99 -6,37 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,66 -
TEV 4,92 % 4,96 % -
Information ratio (IR) 0,83 1,38 -
Up Capture Ratio 1,01 1,05 -
Down Capture Ratio 0,92 0,89 -
Indice Omega 1,19 1,29 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
90,93 88,33 -
Beta bull 1,03 0,99 -
Beta bear 0,97 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,15 -
Kurtosis 1,21 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR