Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 1,82 % 2,06 % 4,70 % 3,03 % 3,75 % 3,29 % - - -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta 0,14 % 0,81 % -0,98 % -0,84 % -5,12 % 0,20 % -4,13 % - - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta 0,18 % 0,43 % -1,92 % -2,99 % -6,35 % -0,70 % -8,88 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,40 % - -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta -2,67 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -6,62 % - -
Rischio
Volatilità 14,53 % - -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -16,14 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,80 % - -
Sortino 0,06 - -
VAR 95 -2,71 % - -
VAR 99 -9,25 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 - -
TEV 8,05 % - -
Information ratio (IR) -0,82 - -
Up Capture Ratio 0,74 - -
Down Capture Ratio 0,84 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 0,74 - -
79,55 - -
Beta bull 0,53 - -
Beta bear 0,76 - -
Asimmetria
Skewness -1,94 - -
Kurtosis 7,52 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR