Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,82 % -3,92 % -7,59 % -7,49 % -8,10 % -7,66 % - - -
Categoria -0,32 % -0,44 % -0,25 % -2,87 % -0,21 % 0,64 % 1,65 % 5,52 % 0,29 % 15,54 %
Delta 0,23 % -0,38 % -3,67 % -4,72 % -7,28 % -8,74 % -9,30 % - - -
Benchmark* -0,06 % -0,27 % -0,13 % -3,21 % -0,39 % 0,88 % 1,45 % 5,03 % -0,24 % 18,39 %
Delta -0,03 % -0,55 % -3,79 % -4,38 % -7,10 % -8,98 % -9,11 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,64 % - - - - - - -
Categoria -4,61 % 7,84 % 2,21 % -7,38 % 5,94 % -1,84 % 9,65 % 3,05 %
Delta 9,25 % - - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 10,18 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,76 % - -
Categoria 2,24 % 2,04 % 0,23 %
Delta -6,00 % - -
Benchmark* 2,68 % 1,78 % 0,02 %
Delta -6,44 % - -
Rischio
Volatilità 5,64 % - -
Volatilità Categoria 4,58 % 6,65 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 5,33 % 7,60 % 7,89 %
Max drawdown -8,10 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,48 % - -
Sortino -1,29 - -
VAR 95 -1,51 % - -
VAR 99 -1,74 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 - -
TEV 7,28 % - -
Information ratio (IR) -0,88 - -
Up Capture Ratio -0,01 - -
Down Capture Ratio 0,23 - -
Indice Omega 0,71 - -
Reattività
Beta 0,13 - -
R² 1,43 - -
Beta bull 0,16 - -
Beta bear 0,10 - -
Asimmetria
Skewness -0,10 - -
Kurtosis -0,27 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index