Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 6,58 % 15,35 % -12,77 % -8,39 % -5,00 % 3,12 % - - -
Categoria -0,07 % 0,78 % 2,71 % -1,76 % -0,18 % -0,39 % 3,49 % 7,30 % 11,85 % 9,19 %
Delta -0,45 % 5,80 % 12,63 % -11,00 % -8,20 % -4,61 % -0,37 % - - -
Benchmark* -0,48 % 1,00 % 3,02 % -4,90 % -2,62 % -3,85 % 3,63 % 4,52 % 8,86 % 24,34 %
Delta -0,05 % 5,58 % 12,33 % -7,87 % -5,77 % -1,15 % -0,51 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,96 % - - - - - - -
Categoria 5,83 % 6,57 % -10,91 % 4,29 % 1,45 % 8,20 % -4,60 % 1,71 %
Delta 4,12 % - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,28 % - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,24 % - -
Categoria 3,14 % 1,48 % 1,92 %
Delta -5,38 % - -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta -5,81 % - -
Rischio
Volatilità 24,77 % - -
Volatilità Categoria 4,47 % 4,63 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -28,45 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,80 % - -
Sortino -0,29 - -
VAR 95 -6,32 % - -
VAR 99 -10,92 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 - -
TEV 20,84 % - -
Information ratio (IR) -0,28 - -
Up Capture Ratio 1,81 - -
Down Capture Ratio 2,19 - -
Indice Omega 0,92 - -
Reattività
Beta 1,94 - -
38,20 - -
Beta bull 2,98 - -
Beta bear 1,39 - -
Asimmetria
Skewness -0,49 - -
Kurtosis 1,10 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market