Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,56 % 0,98 % -0,75 % -0,02 % -0,53 % -0,56 % 13,97 % -0,13 % 11,59 %
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta 0,05 % 0,06 % -0,04 % -1,08 % -1,29 % -2,21 % -2,00 % 2,36 % -3,15 % -1,20 %
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,36 % 0,19 % -1,04 % -3,16 % -3,24 % -3,68 % -2,46 % 6,99 % 6,86 % 7,01 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,73 % 5,81 % 7,10 % -14,00 % -2,31 % 6,32 % 6,46 % -1,91 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 2,98 % 0,66 % 1,96 % -4,73 % -4,32 % 5,64 % -0,89 % -1,11 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,43 % 1,35 % 5,12 % -2,61 % -4,24 % 6,38 % -2,36 % -5,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,40 % 4,47 % 0,06 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -2,16 % 0,57 % -0,57 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -2,76 % 2,06 % 1,37 %
Rischio
Volatilità 3,32 % 3,16 % 4,18 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,70 % -3,70 % -16,98 %
Tempo di recupero - - 1394 j
DSR 2,73 % 2,16 % 3,15 %
Sortino -1,27 0,78 -0,67
VAR 95 -0,93 % -0,74 % -0,98 %
VAR 99 -1,33 % -1,24 % -1,43 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 0,54 -0,50
TEV 3,74 % 4,65 % 5,38 %
Information ratio (IR) -0,74 0,44 0,25
Up Capture Ratio 0,34 0,45 0,39
Down Capture Ratio 0,51 0,22 0,36
Indice Omega 0,70 1,20 0,82
Reattività
Beta 0,40 0,32 0,36
R² 21,21 33,83 30,31
Beta bull 0,52 0,45 0,31
Beta bear 0,12 0,21 0,37
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,07 -0,25
Kurtosis 0,31 1,89 1,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index