Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,84 % 0,13 % -2,18 % -1,42 % -0,02 % -5,72 % - - -
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta -0,24 % -0,49 % -0,37 % -2,02 % -3,43 % -0,34 % -6,62 % - - -
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta -0,46 % -0,22 % -0,16 % -0,72 % -2,81 % -0,22 % -1,44 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,44 % -1,40 % - - - - - -
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta -6,17 % -6,44 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,74 % -5,85 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,44 % - -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta -6,17 % - -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -0,74 % - -
Rischio
Volatilità 5,13 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -7,26 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,42 % - -
Sortino -1,73 - -
VAR 95 -1,25 % - -
VAR 99 -2,70 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,49 - -
TEV 4,85 % - -
Information ratio (IR) -0,15 - -
Up Capture Ratio 0,30 - -
Down Capture Ratio 0,52 - -
Indice Omega 0,54 - -
Reattività
Beta 0,53 - -
53,12 - -
Beta bull 0,85 - -
Beta bear 0,55 - -
Asimmetria
Skewness -0,64 - -
Kurtosis 3,70 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index