Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,21 % -0,58 % -2,86 % -3,80 % -5,15 % -6,23 % -5,67 % - -
Categoria -0,05 % 0,12 % 0,54 % -0,99 % 0,51 % 0,68 % 0,61 % 10,76 % 2,34 % 12,32 %
Delta 0,00 % 0,09 % -1,12 % -1,87 % -4,32 % -5,84 % -6,84 % -16,42 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,88 % 1,91 % -0,06 % 1,73 % 1,62 % 0,34 % 4,39 % -7,51 % 4,21 %
Delta -0,51 % -0,67 % -2,49 % -2,80 % -5,53 % -6,77 % -6,57 % -10,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,77 % -2,73 % - - - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta -2,50 % -7,88 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,94 % -7,18 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,95 % -1,99 % -
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -6,47 % -5,22 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -5,57 % -2,91 % -
Rischio
Volatilità 3,58 % 3,81 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -6,95 % -10,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,30 % 3,09 % -
Sortino -2,42 -1,56 -
VAR 95 -1,04 % -0,93 % -
VAR 99 -1,59 % -1,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,23 -1,26 -
TEV 4,04 % 4,84 % -
Information ratio (IR) -1,38 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,17 0,35 -
Down Capture Ratio 0,67 0,51 -
Indice Omega 0,47 0,65 -
Reattività
Beta 0,37 0,37 -
R² 14,33 31,72 -
Beta bull 0,10 0,38 -
Beta bear 0,27 0,25 -
Asimmetria
Skewness -0,60 0,00 -
Kurtosis 0,39 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index