Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,24 % -1,47 % -0,90 % -1,57 % -1,89 % -3,02 % - - -
Categoria -0,12 % -0,35 % -0,40 % 0,28 % 1,59 % 0,51 % -0,15 % 9,10 % 2,31 % 8,71 %
Delta 0,27 % 0,12 % -1,07 % -1,19 % -3,16 % -2,41 % -2,87 % - - -
Benchmark* -0,50 % -0,64 % -0,83 % -0,54 % 0,04 % -4,78 % -5,52 % -1,23 % -8,80 % 2,27 %
Delta 0,65 % 0,41 % -0,64 % -0,36 % -1,61 % 2,89 % 2,50 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,73 % - - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta -7,75 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,18 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,44 % - -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -3,40 % - -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 1,57 % - -
Rischio
Volatilità 3,44 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -3,23 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,98 % - -
Sortino -1,59 - -
VAR 95 -1,00 % - -
VAR 99 -1,20 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,38 - -
TEV 6,23 % - -
Information ratio (IR) 0,25 - -
Up Capture Ratio 0,18 - -
Down Capture Ratio 0,27 - -
Indice Omega 0,60 - -
Reattività
Beta 0,23 - -
22,65 - -
Beta bull 0,17 - -
Beta bear 0,24 - -
Asimmetria
Skewness -0,48 - -
Kurtosis 0,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index