Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,81 % -0,95 % -2,99 % -0,21 % 4,03 % 8,30 % 9,09 % 74,31 % 55,66 % -
Categoria -1,84 % -0,18 % -0,86 % 3,58 % 9,87 % 15,06 % 13,90 % 67,33 % 58,51 % 171,01 %
Delta 0,03 % -0,77 % -2,13 % -3,79 % -5,84 % -6,76 % -4,81 % 6,98 % -2,85 % -
Benchmark* -2,20 % -0,42 % -1,46 % 4,15 % 10,24 % 16,99 % 15,38 % 77,84 % 76,66 % 214,11 %
Delta 0,40 % -0,53 % -1,54 % -4,36 % -6,21 % -8,69 % -6,29 % -3,53 % -21,00 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,99 % 22,07 % 23,94 % -21,18 % 30,36 % - - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 13,29 % -5,19 % 4,36 % -5,19 % -2,44 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,27 % -10,43 % 1,84 % -6,29 % -6,65 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,77 % 20,15 % 11,47 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -1,87 % 3,29 % 0,82 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -4,10 % 0,51 % -1,83 %
Rischio
Volatilità 12,16 % 14,27 % 16,34 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -10,31 % -19,59 % -26,79 %
Tempo di recupero 66 j 210 j 755 j
DSR 7,25 % 9,11 % 10,93 %
Sortino 1,75 1,90 0,86
VAR 95 -2,50 % -2,58 % -3,37 %
VAR 99 -2,60 % -4,18 % -5,47 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 1,21 0,57
TEV 6,65 % 7,02 % 7,64 %
Information ratio (IR) -0,62 0,07 -0,24
Up Capture Ratio 0,88 0,96 0,94
Down Capture Ratio 0,90 0,93 0,96
Indice Omega 1,49 1,54 1,25
Reattività
Beta 0,89 0,85 0,92
R² 71,09 78,14 78,70
Beta bull 1,02 0,89 0,94
Beta bear 0,58 0,65 0,83
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,29 -0,10
Kurtosis -0,21 2,41 0,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR