Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,21 % -0,20 % -0,08 % 1,73 % 2,63 % 1,45 % - - -
Categoria -0,10 % -0,33 % -0,38 % 0,31 % 1,61 % 0,54 % -0,13 % 9,12 % 2,33 % 8,73 %
Delta 0,12 % 0,12 % 0,18 % -0,39 % 0,12 % 2,09 % 1,58 % - - -
Benchmark* -0,50 % -0,64 % -0,83 % -0,54 % 0,04 % -4,78 % -5,52 % -1,23 % -8,80 % 2,27 %
Delta 0,52 % 0,43 % 0,63 % 0,46 % 1,69 % 7,41 % 6,97 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,64 % - - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta -3,38 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,82 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,09 % - -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta 1,13 % - -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 6,11 % - -
Rischio
Volatilità 3,53 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,53 % - -
Tempo di recupero 81 j - -
DSR 2,78 % - -
Sortino -0,08 - -
VAR 95 -0,97 % - -
VAR 99 -1,81 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 - -
TEV 5,21 % - -
Information ratio (IR) 1,17 - -
Up Capture Ratio 0,53 - -
Down Capture Ratio 0,31 - -
Indice Omega 0,98 - -
Reattività
Beta 0,35 - -
50,26 - -
Beta bull 0,23 - -
Beta bear 0,33 - -
Asimmetria
Skewness -1,07 - -
Kurtosis 3,12 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index