Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,52 % 0,06 % 1,41 % -2,21 % -4,37 % -2,99 % - - -
Categoria -0,02 % 0,26 % 0,42 % 1,36 % 1,04 % 0,13 % 1,18 % 9,43 % 2,96 % 8,43 %
Delta -0,35 % 0,26 % -0,37 % 0,05 % -3,25 % -4,50 % -4,17 % - - -
Benchmark* 0,20 % 0,37 % 0,35 % 1,46 % -2,05 % -4,31 % -2,99 % -2,40 % -9,49 % 2,94 %
Delta -0,57 % 0,16 % -0,29 % -0,05 % -0,16 % -0,06 % 0,01 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,64 % - - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,38 % 1,88 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,13 %
Delta -0,38 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,18 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,33 % - -
Categoria 1,47 % 3,01 % 0,58 %
Delta -3,80 % - -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 0,45 % - -
Rischio
Volatilità 7,36 % - -
Volatilità Categoria 3,90 % 3,46 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -7,65 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,02 % - -
Sortino -0,81 - -
VAR 95 -1,65 % - -
VAR 99 -3,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 - -
TEV 3,34 % - -
Information ratio (IR) 0,13 - -
Up Capture Ratio 0,85 - -
Down Capture Ratio 0,88 - -
Indice Omega 0,75 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
80,42 - -
Beta bull 1,30 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -0,93 - -
Kurtosis 3,76 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index