Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,11 % -2,29 % -3,98 % -11,02 % -10,47 % -4,00 % - - -
Categoria 0,10 % 0,43 % 0,70 % 1,97 % 1,98 % 1,82 % 5,37 % 12,09 % 2,68 % 5,02 %
Delta -0,22 % -0,32 % -3,00 % -5,95 % -13,00 % -12,29 % -9,37 % - - -
Benchmark* 0,12 % 0,54 % 0,83 % 2,15 % 2,52 % 2,31 % 6,41 % 13,10 % 2,29 % 7,94 %
Delta -0,24 % -0,44 % -3,12 % -6,12 % -13,54 % -12,78 % -10,41 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,98 % - - - - - - -
Categoria 4,30 % 7,13 % -12,26 % -0,81 % 2,05 % 5,29 % -2,44 % 2,30 %
Delta 5,68 % - - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 5,32 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,82 % - -
Categoria 5,10 % 3,83 % 0,49 %
Delta -9,92 % - -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -10,84 % - -
Rischio
Volatilità 9,67 % - -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -11,54 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,22 % - -
Sortino -0,95 - -
VAR 95 -2,12 % - -
VAR 99 -5,57 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 - -
TEV 8,75 % - -
Information ratio (IR) -1,24 - -
Up Capture Ratio 0,48 - -
Down Capture Ratio 1,96 - -
Indice Omega 0,75 - -
Reattività
Beta 1,65 - -
21,48 - -
Beta bull 1,41 - -
Beta bear 3,26 - -
Asimmetria
Skewness -1,38 - -
Kurtosis 4,15 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index