Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 2,00 % 3,52 % 4,37 % 12,93 % 0,38 % 1,57 % - - -
Categoria 0,23 % 1,08 % 3,15 % 5,30 % 16,17 % 5,45 % 7,37 % 39,87 % 55,13 % 84,69 %
Delta 0,13 % 0,92 % 0,37 % -0,93 % -3,23 % -5,07 % -5,80 % - - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta -0,07 % 0,30 % -0,01 % -2,73 % -6,39 % -5,81 % -9,01 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,08 % - - - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta -2,35 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,14 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,92 % - -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta -5,01 % - -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta -9,89 % - -
Rischio
Volatilità 14,08 % - -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -17,97 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,43 % - -
Sortino -0,05 - -
VAR 95 -2,98 % - -
VAR 99 -9,14 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 - -
TEV 5,39 % - -
Information ratio (IR) -1,83 - -
Up Capture Ratio 0,69 - -
Down Capture Ratio 0,90 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
90,98 - -
Beta bull 0,77 - -
Beta bear 0,80 - -
Asimmetria
Skewness -1,84 - -
Kurtosis 8,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR