Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,16 % -0,82 % -0,37 % -0,73 % 1,06 % 2,69 % 7,06 % - -
Categoria -0,14 % -0,17 % -0,70 % -0,28 % -0,85 % 0,90 % 2,44 % 6,19 % 1,31 % 13,75 %
Delta -0,10 % 0,01 % -0,12 % -0,09 % 0,12 % 0,16 % 0,25 % 0,87 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,25 % -0,82 % -0,53 % -1,53 % 0,86 % 2,13 % 5,35 % 0,70 % 15,63 %
Delta -0,14 % 0,08 % 0,01 % 0,16 % 0,80 % 0,20 % 0,56 % 1,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,57 % 9,15 % - - - - - -
Categoria -4,58 % 7,87 % 2,22 % -7,41 % 5,94 % -1,84 % 9,63 % 3,05 %
Delta -0,99 % 1,28 % - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,04 % 0,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,55 % 2,34 % -
Categoria 2,22 % 2,05 % 0,23 %
Delta 0,33 % 0,29 % -
Benchmark* 2,68 % 1,78 % 0,02 %
Delta -0,13 % 0,56 % -
Rischio
Volatilità 5,28 % 7,26 % -
Volatilità Categoria 4,55 % 6,63 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 5,33 % 7,60 % 7,89 %
Max drawdown -3,95 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,68 % 5,42 % -
Sortino 0,15 -0,10 -
VAR 95 -1,26 % -1,38 % -
VAR 99 -1,40 % -4,47 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,07 -
TEV 2,28 % 2,78 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,20 -
Up Capture Ratio 0,89 0,90 -
Down Capture Ratio 0,90 0,86 -
Indice Omega 1,02 0,98 -
Reattività
Beta 0,90 0,89 -
82,39 86,72 -
Beta bull 0,96 1,00 -
Beta bear 0,82 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,80 -
Kurtosis -0,46 5,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index