Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,37 % -0,29 % 0,10 % 1,02 % 2,92 % 1,84 % - - -
Categoria 0,05 % -0,28 % -0,33 % 0,05 % 0,65 % 1,99 % 1,22 % 9,94 % -1,57 % 2,58 %
Delta 0,05 % -0,09 % 0,05 % 0,05 % 0,37 % 0,93 % 0,63 % - - -
Benchmark* 0,11 % -0,33 % -0,59 % -0,07 % -0,14 % 1,13 % -0,25 % 6,70 % -10,82 % -1,95 %
Delta -0,02 % -0,04 % 0,31 % 0,17 % 1,16 % 1,79 % 2,09 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,73 % - - - - - - -
Categoria 3,83 % 5,85 % -11,24 % -1,02 % 2,08 % 4,62 % -1,96 % 1,10 %
Delta 0,90 % - - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,16 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,76 % - -
Categoria 1,99 % 3,46 % -0,18 %
Delta 0,77 % - -
Benchmark* 0,70 % 2,56 % -2,04 %
Delta 2,06 % - -
Rischio
Volatilità 2,49 % - -
Volatilità Categoria 2,11 % 2,75 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,34 % 4,67 % 5,23 %
Max drawdown -2,02 % - -
Tempo di recupero 60 j - -
DSR 1,86 % - -
Sortino 0,24 - -
VAR 95 -0,39 % - -
VAR 99 -1,32 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 - -
TEV 1,49 % - -
Information ratio (IR) 1,38 - -
Up Capture Ratio 0,84 - -
Down Capture Ratio 0,58 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 0,68 - -
82,65 - -
Beta bull 0,72 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -0,82 - -
Kurtosis 4,13 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index