Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,19 % -1,06 % -0,94 % -1,72 % -0,58 % -0,35 % 3,01 % - -
Categoria 0,12 % 0,46 % -0,85 % -0,23 % 0,12 % 1,04 % 1,78 % 6,37 % 0,61 % 13,38 %
Delta 0,01 % -0,28 % -0,21 % -0,71 % -1,84 % -1,62 % -2,13 % -3,37 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,61 % -0,71 % -0,14 % -0,08 % 1,11 % 1,90 % 5,75 % 0,14 % 16,34 %
Delta 0,18 % -0,42 % -0,34 % -0,81 % -1,64 % -1,69 % -2,25 % -2,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,96 % 7,42 % - - - - - -
Categoria -4,61 % 7,75 % 2,21 % -7,34 % 5,88 % -1,83 % 9,38 % 3,12 %
Delta -1,34 % -0,33 % - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,43 % -0,83 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,26 % 1,46 % -
Categoria 2,21 % 2,44 % 0,40 %
Delta -1,95 % -0,98 % -
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -1,92 % -0,84 % -
Rischio
Volatilità 5,00 % 7,51 % -
Volatilità Categoria 4,83 % 6,65 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -3,26 % -10,94 % -
Tempo di recupero 232 j - -
DSR 3,84 % 5,59 % -
Sortino -0,45 -0,26 -
VAR 95 -1,00 % -1,31 % -
VAR 99 -2,29 % -4,65 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,19 -
TEV 3,96 % 3,26 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,56 0,84 -
Down Capture Ratio 0,71 0,88 -
Indice Omega 0,82 0,94 -
Reattività
Beta 0,66 0,90 -
50,38 82,26 -
Beta bull 0,73 1,07 -
Beta bear 0,65 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,69 -
Kurtosis 1,28 5,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index