Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -1,18 % -1,23 % 1,24 % -2,80 % -0,98 % 7,86 % - - -
Categoria -0,55 % -1,17 % -1,33 % 1,51 % -4,75 % -2,81 % 2,84 % 28,23 % 54,29 % 72,85 %
Delta 0,14 % -0,01 % 0,10 % -0,27 % 1,95 % 1,82 % 5,02 % - - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,02 % 0,02 % 0,46 % 0,05 % 3,08 % 3,35 % 2,12 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,82 % - - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta 3,26 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,41 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,21 % - -
Categoria 4,91 % 6,74 % 9,09 %
Delta 4,31 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,38 % - -
Rischio
Volatilità 15,57 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,22 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,97 % - -
Sortino 0,51 - -
VAR 95 -3,37 % - -
VAR 99 -9,23 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 - -
TEV 5,01 % - -
Information ratio (IR) 0,08 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,88 - -
Indice Omega 1,19 - -
Reattività
Beta 0,83 - -
93,51 - -
Beta bull 0,72 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -1,52 - -
Kurtosis 5,82 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR