Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,17 % 4,12 % 14,75 % 28,80 % 32,41 % 24,24 % 20,79 % - - -
Categoria 0,27 % 0,34 % 1,50 % 3,05 % 3,75 % 1,40 % 8,80 % 28,12 % 52,36 % 86,31 %
Delta 3,90 % 3,78 % 13,25 % 25,75 % 28,66 % 22,83 % 11,99 % - - -
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta 4,54 % 4,10 % 13,46 % 24,08 % 27,55 % 22,83 % 7,79 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,47 % - - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -40,13 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,69 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,44 % - -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 8,41 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 4,41 % - -
Rischio
Volatilità 23,09 % - -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -30,67 % - -
Tempo di recupero 313 j - -
DSR 15,40 % - -
Sortino 0,76 - -
VAR 95 -3,97 % - -
VAR 99 -8,76 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 - -
TEV 19,58 % - -
Information ratio (IR) 0,23 - -
Up Capture Ratio 1,07 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,23 - -
Reattività
Beta 0,74 - -
31,96 - -
Beta bull 0,29 - -
Beta bear 0,64 - -
Asimmetria
Skewness -0,13 - -
Kurtosis 0,09 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR