Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % 0,29 % 11,50 % 24,56 % 27,95 % 18,82 % 14,77 % - - -
Categoria 0,17 % -1,22 % 0,88 % 2,47 % 1,04 % 0,41 % 6,28 % 26,88 % 48,81 % 83,84 %
Delta 0,81 % 1,51 % 10,62 % 22,09 % 26,91 % 18,41 % 8,50 % - - -
Benchmark* 0,38 % -1,54 % 0,76 % 3,79 % 1,33 % 0,45 % 10,46 % 42,46 % 86,31 % 145,25 %
Delta 0,61 % 1,83 % 10,74 % 20,77 % 26,62 % 18,36 % 4,32 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,24 % - - - - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -39,90 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,46 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,58 % - -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta 7,56 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 3,56 % - -
Rischio
Volatilità 23,12 % - -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -30,59 % - -
Tempo di recupero 313 j - -
DSR 15,54 % - -
Sortino 0,70 - -
VAR 95 -4,33 % - -
VAR 99 -8,34 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 - -
TEV 19,99 % - -
Information ratio (IR) 0,18 - -
Up Capture Ratio 1,04 - -
Down Capture Ratio 0,93 - -
Indice Omega 1,21 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
29,89 - -
Beta bull 0,26 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -0,11 - -
Kurtosis -0,05 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR