Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -1,88 % -2,47 % 2,75 % 10,76 % 15,08 % 13,32 % 69,00 % - -
Categoria -0,65 % -1,38 % -2,37 % 2,05 % 9,21 % 14,30 % 12,94 % 61,20 % 56,16 % 164,52 %
Delta 0,04 % -0,49 % -0,10 % 0,70 % 1,55 % 0,78 % 0,38 % 7,80 % - -
Benchmark* -0,93 % -2,05 % -3,22 % 2,11 % 9,62 % 15,90 % 13,94 % 70,85 % 73,45 % 207,48 %
Delta 0,32 % 0,17 % 0,74 % 0,63 % 1,14 % -0,82 % -0,62 % -1,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,86 % 30,80 % - - - - - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -0,85 % 3,54 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,87 % -1,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,68 % 18,75 % -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 1,05 % 1,89 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -1,18 % -0,89 % -
Rischio
Volatilità 12,12 % 15,10 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,94 % -23,18 % -
Tempo di recupero 169 j 283 j -
DSR 7,17 % 10,42 % -
Sortino 2,18 1,53 -
VAR 95 -2,35 % -2,71 % -
VAR 99 -2,71 % -6,72 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 1,06 -
TEV 2,65 % 2,35 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,38 -
Up Capture Ratio 1,03 1,02 -
Down Capture Ratio 1,09 1,07 -
Indice Omega 1,54 1,49 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
R² 95,31 97,59 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 0,89 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,92 -
Kurtosis -0,29 5,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR