Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -2,13 % -5,04 % -0,82 % 14,71 % 13,66 % 18,32 % 18,74 % - -
Categoria 1,19 % -2,39 % -1,34 % 3,30 % 13,96 % 13,35 % 25,19 % 52,38 % 62,24 % 120,43 %
Delta -1,25 % 0,26 % -3,70 % -4,12 % 0,74 % 0,31 % -6,87 % -33,63 % - -
Benchmark* 2,16 % -1,30 % -0,96 % 3,28 % 10,73 % 11,79 % 18,69 % 62,11 % 78,95 % 138,27 %
Delta -2,23 % -0,83 % -4,08 % -4,10 % 3,98 % 1,87 % -0,37 % -43,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,31 % 8,02 % - - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -18,76 % -1,65 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta -12,77 % -12,31 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,41 % 7,59 % -
Categoria 29,89 % 17,38 % 10,99 %
Delta -6,48 % -9,79 % -
Benchmark* 19,96 % 19,51 % 12,64 %
Delta 3,45 % -11,92 % -
Rischio
Volatilità 11,16 % 11,91 % -
Volatilità Categoria 11,55 % 12,73 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 12,01 % 14,11 % 14,40 %
Max drawdown -5,64 % -15,42 % -
Tempo di recupero 133 j 378 j -
DSR 6,74 % 8,64 % -
Sortino 3,18 0,53 -
VAR 95 -2,17 % -2,61 % -
VAR 99 -3,61 % -3,61 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 0,39 -
TEV 15,93 % 15,81 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,37 0,22 -
Down Capture Ratio -0,20 0,10 -
Indice Omega 1,88 1,15 -
Reattività
Beta 0,05 0,23 -
0,32 7,31 -
Beta bull 0,14 0,07 -
Beta bear -0,53 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,65 -
Kurtosis 0,43 2,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR