Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,19 % -0,18 % 0,15 % 1,55 % 0,65 % 3,22 % - - -
Categoria 0,04 % 0,08 % 0,16 % 1,05 % 1,73 % 1,33 % 3,80 % 8,23 % 0,55 % 3,20 %
Delta 0,06 % 0,11 % -0,34 % -0,90 % -0,19 % -0,68 % -0,59 % - - -
Benchmark* 0,08 % 0,17 % -0,17 % 0,23 % 1,62 % 0,79 % 3,33 % 2,71 % -8,64 % 0,09 %
Delta 0,02 % 0,02 % -0,01 % -0,08 % -0,07 % -0,15 % -0,12 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,51 % - - - - - - -
Categoria 3,87 % 5,87 % -11,26 % -1,01 % 2,08 % 4,57 % -1,99 % 1,12 %
Delta -1,37 % - - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -0,07 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,63 % - -
Categoria 4,56 % 2,96 % 0,17 %
Delta 0,07 % - -
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta -0,11 % - -
Rischio
Volatilità 3,94 % - -
Volatilità Categoria 2,44 % 3,35 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -3,15 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,93 % - -
Sortino 0,57 - -
VAR 95 -0,71 % - -
VAR 99 -2,17 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 - -
TEV 0,15 % - -
Information ratio (IR) -0,71 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 1,02 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 1,01 - -
99,86 - -
Beta bull 1,01 - -
Beta bear 1,01 - -
Asimmetria
Skewness -1,14 - -
Kurtosis 4,22 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index