Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,57 % 0,25 % -1,14 % 0,48 % 0,92 % 0,94 % 3,74 % - -
Categoria 0,12 % 0,33 % -0,47 % -1,19 % 0,87 % 0,46 % 1,11 % 10,31 % 1,80 % 11,89 %
Delta -0,07 % 0,25 % 0,73 % 0,05 % -0,39 % 0,46 % -0,18 % -6,58 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,61 % 0,25 % -1,53 % -0,15 % 0,33 % 0,43 % 3,34 % -9,25 % 3,71 %
Delta -0,23 % -0,03 % 0,00 % 0,39 % 0,63 % 0,60 % 0,51 % 0,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,50 % 4,41 % - - - - - -
Categoria 0,75 % 5,12 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -5,25 % -0,71 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,21 % -0,04 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,97 % 1,23 % -
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -1,01 % -2,21 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 0,43 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 3,81 % 5,84 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,22 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,92 % -7,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,84 % 4,29 % -
Sortino -0,37 -0,38 -
VAR 95 -0,87 % -0,99 % -
VAR 99 -0,95 % -2,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,28 -
TEV 1,89 % 2,59 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,14 -
Up Capture Ratio 0,88 0,91 -
Down Capture Ratio 0,87 0,89 -
Indice Omega 0,90 0,91 -
Reattività
Beta 0,93 0,91 -
75,67 81,20 -
Beta bull 1,11 1,05 -
Beta bear 1,02 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,27 -
Kurtosis -0,80 4,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index