Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 0,04 % 3,17 % 11,78 % -8,51 % -5,81 % 1,44 % - - -
Categoria 0,76 % 1,03 % 3,97 % 15,68 % -5,89 % -3,79 % 5,47 % 37,79 % 78,63 % 138,97 %
Delta 0,14 % -0,99 % -0,80 % -3,90 % -2,62 % -2,03 % -4,02 % - - -
Benchmark* 0,74 % 1,45 % 4,43 % 17,55 % -5,54 % -3,36 % 7,97 % 46,98 % 101,45 % 179,42 %
Delta 0,15 % -1,41 % -1,26 % -5,77 % -2,97 % -2,45 % -6,53 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,34 % - - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta -9,34 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -15,17 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,77 % - -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta -1,99 % - -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -3,72 % - -
Rischio
Volatilità 18,47 % - -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -21,77 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,42 % - -
Sortino -0,08 - -
VAR 95 -5,20 % - -
VAR 99 -9,25 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 - -
TEV 8,29 % - -
Information ratio (IR) -0,45 - -
Up Capture Ratio 0,77 - -
Down Capture Ratio 0,83 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
83,97 - -
Beta bull 0,77 - -
Beta bear 0,87 - -
Asimmetria
Skewness -1,00 - -
Kurtosis 2,83 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR