Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 0,26 % 2,51 % 9,37 % 8,46 % 10,43 % 9,06 % - - -
Categoria -0,52 % -0,12 % 2,45 % 8,00 % 8,77 % 10,14 % 4,17 % 12,00 % 40,99 % 38,61 %
Delta 0,01 % 0,38 % 0,06 % 1,38 % -0,32 % 0,29 % 4,89 % - - -
Benchmark* -1,06 % -0,39 % 2,20 % 8,59 % 9,23 % 11,51 % 7,54 % 24,76 % 60,23 % 57,09 %
Delta 0,55 % 0,65 % 0,31 % 0,79 % -0,77 % -1,08 % 1,52 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,72 % - - - - - - -
Categoria 0,88 % 7,82 % -24,43 % 23,30 % 12,83 % 27,24 % -17,58 % 20,76 %
Delta 5,84 % - - - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta 1,38 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,89 % - -
Categoria 3,59 % 2,25 % 6,88 %
Delta 4,30 % - -
Benchmark* 7,55 % 5,49 % 9,70 %
Delta 0,34 % - -
Rischio
Volatilità 15,46 % - -
Volatilità Categoria 13,84 % 14,32 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 16,33 % 16,96 % 17,30 %
Max drawdown -15,63 % - -
Tempo di recupero 82 j - -
DSR 11,67 % - -
Sortino 0,41 - -
VAR 95 -2,86 % - -
VAR 99 -9,07 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 - -
TEV 3,29 % - -
Information ratio (IR) 0,10 - -
Up Capture Ratio 0,92 - -
Down Capture Ratio 0,90 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
96,04 - -
Beta bull 0,99 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -1,30 - -
Kurtosis 5,50 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR