Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,38 % -0,74 % 25,16 % 23,78 % -0,89 % 10,59 % 23,21 % - - -
Categoria 0,36 % 0,04 % 4,33 % -2,38 % -5,73 % -0,90 % -6,07 % -6,79 % 66,13 % 56,46 %
Delta -1,74 % -0,79 % 20,83 % 26,16 % 4,85 % 11,49 % 29,28 % - - -
Benchmark* 0,29 % 0,21 % 2,31 % -4,96 % -7,42 % -0,45 % -5,30 % 0,33 % 57,38 % 74,67 %
Delta -1,67 % -0,95 % 22,85 % 28,74 % 6,54 % 11,04 % 28,52 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,27 % - - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 35,02 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,76 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,09 % - -
Categoria -8,50 % -2,90 % 10,84 %
Delta 8,41 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 6,64 % - -
Rischio
Volatilità 37,28 % - -
Volatilità Categoria 15,95 % 16,00 % 16,67 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -37,63 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,87 % - -
Sortino -0,13 - -
VAR 95 -7,54 % - -
VAR 99 -12,00 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 - -
TEV 27,42 % - -
Information ratio (IR) 0,24 - -
Up Capture Ratio 2,05 - -
Down Capture Ratio 1,66 - -
Indice Omega 1,02 - -
Reattività
Beta 1,53 - -
52,17 - -
Beta bull 1,42 - -
Beta bear 1,14 - -
Asimmetria
Skewness 0,15 - -
Kurtosis -0,12 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR