Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,11 % -0,17 % -1,37 % -7,16 % -8,70 % -8,87 % -1,54 % 20,48 % - -
Categoria -0,11 % 0,12 % 0,05 % -0,60 % -1,10 % -1,11 % 2,39 % 7,09 % 2,07 % 5,49 %
Delta -1,00 % -0,30 % -1,42 % -6,56 % -7,60 % -7,76 % -3,93 % 13,39 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,05 % -0,76 % -3,17 % -4,52 % -4,87 % -0,85 % -2,75 % -11,36 % -1,22 %
Delta -0,94 % -0,12 % -0,61 % -3,99 % -4,18 % -4,00 % -0,69 % 23,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,64 % 8,63 % -0,98 % 14,57 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 15,62 % 3,71 % 8,31 % 12,64 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,19 % 6,65 % 10,42 % 12,64 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,75 % 7,22 % -
Categoria 3,76 % 1,62 % 0,60 %
Delta -1,02 % 5,60 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 0,61 % 8,43 % -
Rischio
Volatilità 8,94 % 7,91 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -11,32 % -11,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,30 % 5,91 % -
Sortino -0,05 0,76 -
VAR 95 -3,35 % -1,42 % -
VAR 99 -4,30 % -4,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,57 -
TEV 6,18 % 7,73 % -
Information ratio (IR) 0,10 1,09 -
Up Capture Ratio 0,59 0,65 -
Down Capture Ratio 0,50 0,23 -
Indice Omega 1,00 1,26 -
Reattività
Beta 0,85 0,53 -
54,00 20,04 -
Beta bull 1,19 0,30 -
Beta bear 1,18 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -1,11 -
Kurtosis 4,13 3,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index