Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,29 % 0,65 % 1,58 % 4,24 % 1,01 % 1,52 % 25,20 % - -
Categoria 0,08 % 0,35 % 0,73 % 2,21 % 4,16 % -0,72 % 2,14 % 17,25 % 19,13 % 25,30 %
Delta -0,23 % -0,06 % -0,08 % -0,63 % 0,08 % 1,72 % -0,62 % 7,94 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,21 % 0,71 % 2,74 % 4,24 % -2,56 % 1,49 % 20,29 % 26,40 % 41,68 %
Delta -0,06 % 0,07 % -0,06 % -1,16 % -0,01 % 3,57 % 0,03 % 4,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,93 % 8,35 % -15,83 % - - - - -
Categoria 10,70 % 7,80 % -8,00 % 7,02 % -1,84 % 11,56 % -0,98 % -3,59 %
Delta -0,76 % 0,55 % -7,83 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -4,73 % -1,21 % -8,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,37 % 7,17 % -
Categoria 3,07 % 5,15 % 3,55 %
Delta -2,70 % 2,02 % -
Benchmark* 2,84 % 5,99 % 4,73 %
Delta -2,46 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 6,96 % 7,05 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 4,35 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,12 % 6,19 %
Max drawdown -7,21 % -7,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,59 % 4,76 % -
Sortino -0,39 0,88 -
VAR 95 -1,98 % -1,33 % -
VAR 99 -3,05 % -2,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,59 -
TEV 6,25 % 6,73 % -
Information ratio (IR) -0,39 0,18 -
Up Capture Ratio 0,46 0,60 -
Down Capture Ratio 0,55 0,33 -
Indice Omega 0,88 1,23 -
Reattività
Beta 0,57 0,56 -
43,60 23,52 -
Beta bull 0,72 0,81 -
Beta bear 0,60 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,15 -
Kurtosis 1,89 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index