Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,82 % 5,21 % 11,75 % 11,29 % 12,71 % 16,72 % 26,44 % - -
Categoria 0,06 % 0,17 % -1,28 % 2,53 % 2,29 % 9,38 % 6,16 % 35,82 % 48,72 % 52,38 %
Delta 0,02 % 0,64 % 6,49 % 9,22 % 9,00 % 3,33 % 10,55 % -9,38 % - -
Benchmark* 0,41 % 0,06 % -1,79 % 3,81 % 2,84 % 12,12 % 9,37 % 46,41 % 72,29 % 77,34 %
Delta -0,32 % 0,76 % 7,00 % 7,95 % 8,45 % 0,59 % 7,35 % -19,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,27 % 5,32 % -16,86 % 3,93 % - - - -
Categoria 5,46 % 13,65 % -13,92 % 22,10 % 0,69 % 23,95 % -12,84 % 10,87 %
Delta 5,80 % -8,33 % -2,95 % -18,17 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 3,00 % -10,41 % -7,06 % -22,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,02 % 4,16 % -
Categoria 4,68 % 9,68 % 8,25 %
Delta 4,34 % -5,52 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta 1,28 % -8,39 % -
Rischio
Volatilità 15,74 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 12,25 % 13,15 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -17,86 % -17,86 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 11,33 % 10,08 % -
Sortino 0,56 0,12 -
VAR 95 -3,68 % -3,05 % -
VAR 99 -6,41 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,09 -
TEV 13,20 % 12,79 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,60 0,55 -
Down Capture Ratio 0,47 0,59 -
Indice Omega 1,18 1,08 -
Reattività
Beta 0,66 0,60 -
39,94 32,08 -
Beta bull 1,14 0,66 -
Beta bear 0,66 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,17 -
Kurtosis 1,70 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR