Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -1,77 % 0,03 % 0,12 % 11,61 % 11,42 % 26,29 % 23,08 % - -
Categoria -0,27 % -1,09 % 0,02 % 1,71 % 4,06 % 3,38 % 8,27 % 14,85 % 14,69 % 23,41 %
Delta 0,19 % -0,67 % 0,02 % -1,59 % 7,55 % 8,04 % 18,02 % 8,24 % - -
Benchmark* -0,27 % -1,09 % 0,02 % 1,71 % 4,06 % 3,38 % 8,27 % 14,85 % 14,69 % 23,41 %
Delta 0,19 % -0,67 % 0,02 % -1,59 % 7,55 % 8,04 % 18,02 % 8,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,48 % 13,64 % - - - - - -
Categoria 3,02 % 5,45 % 4,04 % -4,17 % 6,64 % 0,22 % 7,23 % -4,75 %
Delta -2,55 % 8,19 % - - - - - -
Benchmark* 3,02 % 5,45 % 4,04 % -4,17 % 6,64 % 0,22 % 7,23 % -4,75 %
Delta -2,55 % 8,19 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,22 % 6,97 % -
Categoria 9,57 % 5,15 % 3,02 %
Delta 16,65 % 1,81 % -
Benchmark* 9,57 % 5,15 % 3,02 %
Delta 16,65 % 1,81 % -
Rischio
Volatilità 9,90 % 11,96 % -
Volatilità Categoria 3,56 % 3,66 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 3,66 % 3,34 %
Max drawdown -5,80 % -18,93 % -
Tempo di recupero 69 j 596 j -
DSR 5,28 % 9,09 % -
Sortino 4,60 0,44 -
VAR 95 -1,98 % -3,15 % -
VAR 99 -3,15 % -5,42 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,45 0,33 -
TEV 10,00 % 11,09 % -
Information ratio (IR) 1,67 0,16 -
Up Capture Ratio 1,77 1,25 -
Down Capture Ratio 0,51 1,05 -
Indice Omega 2,32 1,16 -
Reattività
Beta 0,42 1,25 -
2,31 14,67 -
Beta bull -0,83 0,91 -
Beta bear 0,09 1,64 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,93 -
Kurtosis 1,47 2,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia