Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 1,73 % 2,83 % 7,56 % 17,51 % 0,60 % 10,99 % - - -
Categoria 0,07 % 1,46 % 2,13 % 6,24 % 15,91 % 0,79 % 9,50 % 49,44 % 83,71 % 149,72 %
Delta 0,94 % 0,27 % 0,70 % 1,32 % 1,59 % -0,20 % 1,49 % - - -
Benchmark* -0,16 % 1,52 % 2,46 % 7,46 % 18,48 % 1,76 % 12,36 % 60,96 % 108,08 % 192,13 %
Delta 1,18 % 0,21 % 0,37 % 0,10 % -0,98 % -1,16 % -1,37 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,61 % - - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta 2,93 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -2,90 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,63 % - -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta 0,40 % - -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta -2,64 % - -
Rischio
Volatilità 19,16 % - -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -23,09 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,50 % - -
Sortino 0,49 - -
VAR 95 -4,70 % - -
VAR 99 -9,66 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 - -
TEV 4,77 % - -
Information ratio (IR) -0,55 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,21 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
93,96 - -
Beta bull 0,99 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -1,07 - -
Kurtosis 3,97 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR