Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,19 % -0,98 % -0,05 % 0,58 % 2,31 % 6,99 % 4,85 % -5,40 % -
Categoria -0,10 % -0,12 % -0,96 % -0,25 % -1,08 % 0,95 % 2,33 % 6,25 % 1,12 % 14,23 %
Delta -0,11 % 0,30 % -0,02 % 0,20 % 1,66 % 1,35 % 4,67 % -1,40 % -6,51 % -
Benchmark* -0,08 % -0,20 % -1,13 % -0,47 % -1,91 % 0,88 % 2,63 % 5,37 % 0,42 % 15,76 %
Delta -0,12 % 0,39 % 0,14 % 0,43 % 2,48 % 1,43 % 4,36 % -0,52 % -5,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,01 % 3,62 % 3,35 % -12,91 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,88 % 2,26 % -7,29 % 6,01 % -1,83 % 9,61 % 3,05 %
Delta 1,58 % -4,26 % 1,09 % -5,62 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 2,52 % -4,63 % 1,53 % -5,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,71 % 1,65 % -1,02 %
Categoria 2,23 % 2,05 % 0,27 %
Delta 4,48 % -0,40 % -1,29 %
Benchmark* 2,68 % 1,78 % 0,02 %
Delta 4,03 % -0,13 % -1,04 %
Rischio
Volatilità 6,70 % 8,18 % 8,14 %
Volatilità Categoria 4,58 % 6,64 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 5,33 % 7,60 % 7,89 %
Max drawdown -4,33 % -12,86 % -17,42 %
Tempo di recupero - 498 j -
DSR 4,77 % 6,28 % 6,29 %
Sortino 0,98 -0,19 -0,49
VAR 95 -1,39 % -1,72 % -1,78 %
VAR 99 -3,01 % -4,34 % -3,02 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 -0,15 -0,38
TEV 5,86 % 5,09 % 6,54 %
Information ratio (IR) 0,69 -0,03 -0,16
Up Capture Ratio 0,98 0,91 0,71
Down Capture Ratio 0,72 0,91 0,76
Indice Omega 1,26 0,96 0,88
Reattività
Beta 0,69 0,86 0,69
29,69 63,14 44,58
Beta bull -0,03 0,72 0,43
Beta bear 1,09 0,84 0,80
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,89 -0,64
Kurtosis 1,21 3,75 2,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index