Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,02 % 1,07 % 0,19 % 0,73 % 0,59 % -4,15 % 1,87 % - -
Categoria -0,03 % 0,05 % 1,00 % 0,87 % 2,22 % 1,22 % 0,85 % 11,03 % 4,64 % 12,29 %
Delta 0,21 % -0,06 % 0,07 % -0,68 % -1,49 % -0,63 % -4,99 % -9,17 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,06 % 1,78 % 0,05 % 1,54 % 1,38 % -4,33 % 2,18 % -4,95 % 7,06 %
Delta 0,04 % -0,08 % -0,71 % 0,14 % -0,81 % -0,79 % 0,19 % -0,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,33 % 6,19 % 0,14 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -5,10 % 1,15 % -4,87 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,38 % 1,74 % -1,84 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,12 % 0,48 % -
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta -5,64 % -2,61 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 0,04 % 0,52 % -
Rischio
Volatilità 4,86 % 4,66 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -6,69 % -6,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,41 % 3,58 % -
Sortino -1,64 -0,72 -
VAR 95 -1,02 % -0,95 % -
VAR 99 -2,88 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,49 -0,55 -
TEV 3,24 % 3,55 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,15 -
Up Capture Ratio 0,50 0,63 -
Down Capture Ratio 0,65 0,60 -
Indice Omega 0,52 0,82 -
Reattività
Beta 0,64 0,62 -
80,92 66,96 -
Beta bull 0,84 0,65 -
Beta bear 0,65 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,49 -
Kurtosis 5,57 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index