Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % -0,29 % -0,45 % -0,17 % -0,10 % -4,69 % -4,38 % 0,91 % - -
Categoria -0,12 % -0,35 % -0,40 % 0,28 % 1,59 % 0,51 % -0,15 % 9,10 % 2,31 % 8,71 %
Delta -0,40 % 0,06 % -0,06 % -0,46 % -1,68 % -5,21 % -4,23 % -8,19 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,64 % -0,83 % -0,54 % 0,04 % -4,78 % -5,52 % -1,23 % -8,80 % 2,27 %
Delta -0,02 % 0,35 % 0,37 % 0,37 % -0,14 % 0,09 % 1,14 % 2,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,19 % 0,14 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta 1,17 % -4,88 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,74 % -1,84 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,22 % 0,14 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -4,18 % -3,04 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 0,80 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 5,27 % 4,64 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -6,69 % -6,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,55 % 3,57 % -
Sortino -1,22 -0,81 -
VAR 95 -1,41 % -0,95 % -
VAR 99 -2,88 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 -0,63 -
TEV 3,50 % 3,74 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,09 -
Up Capture Ratio 0,55 0,61 -
Down Capture Ratio 0,60 0,58 -
Indice Omega 0,64 0,81 -
Reattività
Beta 0,65 0,60 -
77,40 64,44 -
Beta bull 0,93 0,59 -
Beta bear 0,67 0,60 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,49 -
Kurtosis 4,05 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index