Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,02 % 0,55 % 1,28 % 1,33 % 1,05 % -2,14 % 2,35 % - -
Categoria -0,23 % -0,36 % -1,97 % -0,51 % -0,07 % -0,69 % 0,52 % 9,32 % 1,81 % 10,62 %
Delta 0,36 % 0,38 % 2,51 % 1,79 % 1,41 % 1,74 % -2,66 % -6,96 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta 0,26 % 0,27 % 1,84 % 0,96 % 1,09 % 0,82 % 0,45 % 2,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,66 % 6,19 % 0,47 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -5,42 % 1,13 % -4,54 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,05 % 1,73 % -1,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,08 % 0,72 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -5,67 % -2,95 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -0,09 % -0,16 % -
Rischio
Volatilità 4,73 % 4,23 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -6,08 % -6,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,39 % 3,35 % -
Sortino -1,63 -0,69 -
VAR 95 -0,88 % -0,96 % -
VAR 99 -2,92 % -2,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,51 -0,55 -
TEV 2,65 % 3,37 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,57 0,57 -
Down Capture Ratio 0,70 0,56 -
Indice Omega 0,52 0,82 -
Reattività
Beta 0,68 0,59 -
89,00 72,55 -
Beta bull 0,73 0,58 -
Beta bear 0,68 0,64 -
Asimmetria
Skewness -2,05 -0,99 -
Kurtosis 7,30 4,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index