Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,43 % 0,32 % 2,32 % 2,83 % 9,31 % 9,04 % 12,29 % 28,17 % - -
Categoria 0,76 % -1,77 % 0,77 % 7,31 % 7,66 % 7,62 % 15,17 % 38,91 % 39,81 % 90,17 %
Delta 0,67 % 2,09 % 1,55 % -4,49 % 1,65 % 1,42 % -2,89 % -10,74 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -0,22 % 1,89 % 2,05 % -6,54 % 0,12 % -0,77 % -8,90 % -32,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,36 % 10,05 % - - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta -3,28 % -6,43 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,71 % -16,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,79 % 8,90 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta -6,55 % -3,94 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -12,36 % -9,54 % -
Rischio
Volatilità 10,71 % 11,95 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -6,64 % -16,28 % -
Tempo di recupero - 441 j -
DSR 6,47 % 8,41 % -
Sortino 1,52 0,71 -
VAR 95 -2,50 % -2,50 % -
VAR 99 -2,95 % -3,71 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,50 -
TEV 9,03 % 9,00 % -
Information ratio (IR) -1,37 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,59 0,68 -
Down Capture Ratio 0,67 0,80 -
Indice Omega 1,41 1,19 -
Reattività
Beta 0,70 0,68 -
35,42 55,57 -
Beta bull 0,78 0,57 -
Beta bear 0,97 0,66 -
Asimmetria
Skewness 0,36 -0,53 -
Kurtosis 0,69 2,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR