Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % 1,67 % 4,49 % 16,99 % 1,17 % 2,63 % 0,67 % - - -
Categoria 0,71 % 0,50 % 2,84 % 12,93 % -2,18 % -0,36 % 4,41 % 28,43 % 51,28 % 78,33 %
Delta 0,70 % 1,17 % 1,65 % 4,06 % 3,35 % 2,99 % -3,74 % - - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta 0,60 % 0,63 % 0,87 % 1,85 % 4,25 % 3,55 % -7,09 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,78 % -2,80 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta -20,38 % -16,96 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -30,00 % -22,29 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,71 % - -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta -2,69 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,62 % - -
Rischio
Volatilità 17,95 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,21 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,40 % - -
Sortino -0,17 - -
VAR 95 -3,10 % - -
VAR 99 -8,79 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 - -
TEV 10,75 % - -
Information ratio (IR) -0,52 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
67,60 - -
Beta bull 0,58 - -
Beta bear 0,75 - -
Asimmetria
Skewness -0,62 - -
Kurtosis 1,81 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR