Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % -0,46 % -0,23 % -0,29 % -2,36 % -0,93 % -2,13 % - - -
Categoria 0,21 % -1,05 % -0,88 % 1,12 % -4,57 % -2,64 % 2,90 % 31,24 % 51,87 % 73,26 %
Delta 0,58 % 0,60 % 0,65 % -1,41 % 2,21 % 1,71 % -5,03 % - - -
Benchmark* 0,37 % -0,96 % -1,04 % 0,82 % -5,96 % -3,98 % 5,53 % 48,72 % 86,96 % 125,22 %
Delta 0,41 % 0,50 % 0,81 % -1,11 % 3,60 % 3,05 % -7,66 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,78 % -2,80 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta -20,34 % -16,93 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -30,00 % -22,29 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,16 % - -
Categoria 4,91 % 6,74 % 9,09 %
Delta -9,07 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -12,99 % - -
Rischio
Volatilità 17,96 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,21 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,56 % - -
Sortino -0,54 - -
VAR 95 -3,10 % - -
VAR 99 -8,79 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 - -
TEV 11,07 % - -
Information ratio (IR) -1,17 - -
Up Capture Ratio 0,78 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 0,89 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
65,88 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,72 - -
Asimmetria
Skewness -0,52 - -
Kurtosis 1,71 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR