Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,49 % -0,21 % -1,83 % 0,19 % -0,49 % 0,06 % 61,28 % - -
Categoria 0,11 % 2,20 % 2,11 % 2,42 % 8,96 % 2,20 % 6,94 % 40,37 % 45,69 % 83,53 %
Delta -0,70 % -2,70 % -2,32 % -4,25 % -8,77 % -2,70 % -6,88 % 20,91 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,93 % 1,10 % 2,90 % 11,42 % 1,93 % 8,41 % 59,12 % 85,81 % 144,18 %
Delta -0,42 % -2,43 % -1,31 % -4,73 % -11,23 % -2,43 % -8,35 % 2,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,16 % 20,18 % 38,94 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta -5,46 % 3,68 % 24,65 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,90 % -6,04 % 19,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,16 % 18,70 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta -5,46 % 6,67 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -6,90 % 1,38 % -
Rischio
Volatilità 11,38 % 11,55 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -13,54 % -13,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,64 % 7,09 % -
Sortino -0,24 2,21 -
VAR 95 -2,34 % -2,32 % -
VAR 99 -5,76 % -3,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 1,35 -
TEV 9,04 % 8,86 % -
Information ratio (IR) -0,76 0,16 -
Up Capture Ratio 0,54 0,81 -
Down Capture Ratio 0,64 0,65 -
Indice Omega 0,95 1,60 -
Reattività
Beta 0,59 0,66 -
70,77 55,71 -
Beta bull 0,78 0,63 -
Beta bear 0,49 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,01 -
Kurtosis 2,96 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR