Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 2,76 % 0,55 % 0,70 % 5,76 % 2,76 % 0,48 % 48,84 % - -
Categoria 0,06 % 1,90 % 1,03 % 2,47 % 9,75 % 1,90 % 3,24 % 54,20 % 72,84 % 143,68 %
Delta -0,45 % 0,87 % -0,48 % -1,77 % -3,99 % 0,87 % -2,76 % -5,36 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta -0,44 % 0,95 % -0,09 % -1,52 % -5,10 % 0,95 % -3,32 % -16,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,43 % 15,77 % 29,30 % - - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -2,31 % -10,89 % 10,28 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -3,30 % -16,74 % 7,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,43 % 14,55 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta -2,31 % -1,14 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -3,30 % -4,28 % -
Rischio
Volatilità 19,10 % 16,60 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -24,47 % -24,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,18 % 11,61 % -
Sortino -0,12 0,99 -
VAR 95 -3,55 % -3,06 % -
VAR 99 -11,53 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,69 -
TEV 4,63 % 5,13 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,96 1,04 -
Down Capture Ratio 1,04 1,19 -
Indice Omega 1,00 1,33 -
Reattività
Beta 1,00 1,07 -
94,12 90,87 -
Beta bull 1,07 1,12 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,76 -
Kurtosis 6,52 4,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR