Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,21 % 0,83 % -0,98 % 6,17 % 0,83 % 1,98 % 64,55 % - -
Categoria -0,25 % -0,56 % 0,22 % -0,72 % 5,16 % 0,22 % 0,08 % 48,32 % 70,17 % 138,10 %
Delta 0,16 % 0,36 % 0,61 % -0,27 % 1,01 % 0,61 % 1,90 % 16,23 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,50 % 0,03 % -1,63 % 5,72 % 0,03 % 0,64 % 60,69 % 91,08 % 176,79 %
Delta 0,31 % 0,29 % 0,80 % 0,65 % 0,45 % 0,80 % 1,34 % 3,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,74 % 31,59 % 24,89 % - - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta 1,03 % 4,93 % 5,88 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,02 % -0,91 % 2,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,74 % 19,47 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta 1,03 % 3,78 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 0,02 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 18,11 % 15,26 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -24,06 % -24,06 % -
Tempo di recupero 276 j 276 j -
DSR 13,97 % 10,44 % -
Sortino 0,11 1,57 -
VAR 95 -3,24 % -3,24 % -
VAR 99 -9,99 % -6,68 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 1,08 -
TEV 3,65 % 3,11 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,20 -
Up Capture Ratio 1,03 1,06 -
Down Capture Ratio 1,04 1,07 -
Indice Omega 1,07 1,51 -
Reattività
Beta 0,96 1,01 -
96,09 95,86 -
Beta bull 1,04 1,05 -
Beta bear 0,85 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,73 -
Kurtosis 5,09 4,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR