Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,21 % -3,48 % 3,54 % 11,81 % 11,19 % 9,40 % 20,06 % - -
Categoria 0,68 % -0,23 % -2,41 % 6,50 % 13,78 % 13,28 % 12,75 % 34,75 % 24,30 % 38,08 %
Delta -0,51 % 0,02 % -1,07 % -2,96 % -1,98 % -2,09 % -3,35 % -14,69 % - -
Benchmark* 0,81 % -0,24 % -2,75 % 7,55 % 15,49 % 15,51 % 15,08 % 38,76 % 29,07 % 46,20 %
Delta -0,65 % 0,04 % -0,72 % -4,01 % -3,69 % -4,32 % -5,67 % -18,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % -1,90 % - - - - - -
Categoria 13,15 % 6,08 % -16,87 % 6,40 % 8,37 % 20,77 % -12,41 % 18,47 %
Delta -1,97 % -7,97 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -3,16 % -7,91 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,28 % 8,98 % -
Categoria 18,33 % 13,55 % 6,85 %
Delta -5,04 % -4,57 % -
Benchmark* 20,47 % 15,08 % 7,72 %
Delta -7,19 % -6,10 % -
Rischio
Volatilità 15,14 % 14,32 % -
Volatilità Categoria 13,69 % 12,19 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 13,16 % 14,58 %
Max drawdown -19,09 % -20,13 % -
Tempo di recupero 141 j 283 j -
DSR 10,32 % 9,92 % -
Sortino 1,05 0,60 -
VAR 95 -3,23 % -3,03 % -
VAR 99 -5,89 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,42 -
TEV 5,05 % 5,32 % -
Information ratio (IR) -1,42 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,90 0,94 -
Down Capture Ratio 0,98 1,09 -
Indice Omega 1,35 1,13 -
Reattività
Beta 0,97 1,01 -
88,95 86,18 -
Beta bull 1,22 1,06 -
Beta bear 0,87 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,08 -
Kurtosis 0,82 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR