Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,19 % 1,04 % 2,76 % 3,98 % 11,14 % 11,34 % 5,00 % 17,93 % - -
Categoria 0,43 % 0,76 % 0,98 % 4,66 % 10,58 % 15,16 % 10,87 % 35,70 % 69,19 % 103,23 %
Delta 0,76 % 0,28 % 1,78 % -0,68 % 0,56 % -3,83 % -5,87 % -17,78 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,95 % 1,69 % 2,96 % 8,54 % 11,51 % 7,86 % 55,59 % 86,03 % 121,86 %
Delta 0,72 % 0,09 % 1,07 % 1,02 % 2,61 % -0,18 % -2,86 % -37,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,21 % 10,45 % - - - - - -
Categoria 9,34 % 11,39 % -6,13 % 26,40 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta -9,54 % -0,94 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -20,54 % -8,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,28 % 5,14 % -
Categoria 9,75 % 9,72 % 11,18 %
Delta -6,47 % -4,58 % -
Benchmark* 5,16 % 14,45 % 12,86 %
Delta -1,88 % -9,31 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 15,09 % -
Volatilità Categoria 13,92 % 12,73 % 13,34 %
Volatilità Benchmark 16,27 % 14,07 % 14,44 %
Max drawdown -18,31 % -20,12 % -
Tempo di recupero 234 j - -
DSR 12,11 % 10,88 % -
Sortino 0,08 0,19 -
VAR 95 -2,31 % -3,21 % -
VAR 99 -10,06 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,14 -
TEV 9,12 % 8,67 % -
Information ratio (IR) -0,21 -1,07 -
Up Capture Ratio 0,66 0,80 -
Down Capture Ratio 0,66 0,98 -
Indice Omega 1,06 1,08 -
Reattività
Beta 0,78 0,89 -
69,67 68,11 -
Beta bull 0,68 0,83 -
Beta bear 1,00 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,85 -0,55 -
Kurtosis 9,29 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR