Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % -0,87 % 15,56 % 19,02 % 31,30 % 8,75 % 3,59 % -12,81 % - -
Categoria 0,23 % 1,08 % 3,15 % 5,30 % 16,17 % 5,45 % 7,37 % 39,87 % 55,13 % 84,69 %
Delta 1,04 % -1,95 % 12,41 % 13,72 % 15,13 % 3,30 % -3,78 % -52,67 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta 0,85 % -2,56 % 12,03 % 11,91 % 11,98 % 2,56 % -6,99 % -67,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,51 % -6,28 % -21,11 % - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta -24,94 % -20,52 % -5,01 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,73 % -25,77 % -8,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,33 % -7,03 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta -14,26 % -18,54 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta -19,14 % -23,30 % -
Rischio
Volatilità 26,86 % 22,41 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -32,42 % -42,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,63 % 16,84 % -
Sortino -0,48 -0,59 -
VAR 95 -7,12 % -5,32 % -
VAR 99 -11,35 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,45 -
TEV 20,71 % 16,92 % -
Information ratio (IR) -0,92 -1,38 -
Up Capture Ratio 0,89 0,88 -
Down Capture Ratio 1,43 1,62 -
Indice Omega 0,88 0,87 -
Reattività
Beta 1,02 1,11 -
40,57 43,46 -
Beta bull 0,83 0,81 -
Beta bear 0,90 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,22 -
Kurtosis 0,71 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR