Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,24 % 2,08 % 3,15 % 10,47 % 3,54 % -8,66 % -14,46 % -32,38 % - -
Categoria 0,74 % 1,19 % 1,46 % 4,63 % 7,82 % 2,35 % 9,58 % 26,76 % 55,31 % 87,04 %
Delta 2,49 % 0,88 % 1,68 % 5,84 % -4,29 % -11,01 % -24,04 % -59,13 % - -
Benchmark* 1,26 % 1,27 % 2,09 % 7,32 % 10,43 % 3,07 % 13,92 % 42,70 % 96,47 % 151,13 %
Delta 1,98 % 0,81 % 1,06 % 3,15 % -6,89 % -11,73 % -28,38 % -75,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,51 % -6,28 % -21,11 % - - - - -
Categoria 16,65 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,76 % 25,70 % -7,65 % 8,65 %
Delta -25,16 % -20,50 % -5,00 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,73 % -25,77 % -8,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,10 % -12,36 % -
Categoria 6,06 % 8,18 % 8,51 %
Delta -26,16 % -20,55 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -30,12 % -24,96 % -
Rischio
Volatilità 26,86 % 22,53 % -
Volatilità Categoria 14,07 % 11,67 % 12,11 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -32,42 % -44,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,30 % 17,19 % -
Sortino -1,07 -0,89 -
VAR 95 -7,12 % -5,32 % -
VAR 99 -11,35 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,85 -0,68 -
TEV 19,79 % 16,57 % -
Information ratio (IR) -1,52 -1,51 -
Up Capture Ratio 0,70 0,85 -
Down Capture Ratio 1,42 1,57 -
Indice Omega 0,75 0,81 -
Reattività
Beta 1,03 1,12 -
45,77 46,45 -
Beta bull 1,03 0,92 -
Beta bear 0,91 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,17 -
Kurtosis 0,64 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR