Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,71 % -3,47 % 1,64 % 14,21 % 31,97 % 9,86 % 77,98 % - - -
Categoria 0,75 % -0,31 % 1,45 % 3,40 % 2,96 % 1,16 % 8,03 % 27,86 % 52,00 % 85,39 %
Delta -2,46 % -3,16 % 0,19 % 10,81 % 29,01 % 8,70 % 69,94 % - - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -3,04 % -3,48 % -0,67 % 8,30 % 27,05 % 8,08 % 65,43 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 51,47 % 112,56 % - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 34,81 % 98,35 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 25,25 % 93,07 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,78 % - -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 64,75 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 60,76 % - -
Rischio
Volatilità 50,37 % - -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -47,67 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 28,48 % - -
Sortino 2,39 - -
VAR 95 -9,74 % - -
VAR 99 -11,27 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 - -
TEV 39,39 % - -
Information ratio (IR) 1,54 - -
Up Capture Ratio 3,03 - -
Down Capture Ratio 2,15 - -
Indice Omega 1,57 - -
Reattività
Beta 2,09 - -
53,34 - -
Beta bull 3,37 - -
Beta bear 0,87 - -
Asimmetria
Skewness 0,45 - -
Kurtosis 0,22 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR