Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 1,70 % 13,28 % 8,83 % 5,00 % 10,12 % 33,93 % 104,60 % - -
Categoria 0,15 % 0,37 % 6,03 % 2,87 % 3,87 % 4,68 % 17,46 % 41,68 % 39,01 % 91,43 %
Delta -0,34 % 1,32 % 7,25 % 5,97 % 1,13 % 5,43 % 16,47 % 62,92 % - -
Benchmark* -0,56 % 0,63 % 5,86 % 4,05 % 4,73 % 5,83 % 22,53 % 65,11 % 75,87 % 158,21 %
Delta 0,36 % 1,07 % 7,42 % 4,78 % 0,28 % 4,29 % 11,40 % 39,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,73 % 33,52 % 49,30 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,50 % 14,22 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 1,11 % 17,02 % 35,08 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,33 % 7,30 % 29,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,34 % 20,02 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,58 %
Delta 8,31 % 10,92 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 4,51 % 5,40 % -
Rischio
Volatilità 20,36 % 18,51 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -13,88 % -26,48 % -
Tempo di recupero 39 j 228 j -
DSR 14,59 % 12,51 % -
Sortino 0,98 1,36 -
VAR 95 -3,14 % -3,18 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,92 -
TEV 8,21 % 8,66 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,62 -
Up Capture Ratio 1,31 1,37 -
Down Capture Ratio 1,26 1,36 -
Indice Omega 1,28 1,39 -
Reattività
Beta 1,25 1,31 -
87,27 82,68 -
Beta bull 1,53 1,40 -
Beta bear 1,09 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,56 -
Kurtosis 6,01 3,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR