Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,38 % 3,57 % 3,55 % 4,87 % 3,05 % 10,41 % 14,56 % - -
Categoria 0,05 % -0,16 % 0,56 % 3,49 % 5,62 % 1,89 % 5,18 % 21,97 % 18,93 % 34,02 %
Delta -0,19 % 0,54 % 3,01 % 0,06 % -0,75 % 1,16 % 5,22 % -7,41 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,16 % 1,03 % 2,13 % 4,75 % 1,18 % 0,18 % 25,42 % 30,00 % 70,20 %
Delta -0,40 % 0,22 % 2,54 % 1,41 % 0,12 % 1,87 % 10,23 % -10,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,94 % 1,63 % 1,04 % - - - - -
Categoria 6,40 % 8,27 % 8,03 % -11,79 % 10,11 % 3,16 % 13,08 % -7,76 %
Delta 1,55 % -6,64 % -6,98 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,60 % -13,41 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,07 % 4,30 % -
Categoria 5,71 % 6,87 % 4,10 %
Delta 2,37 % -2,57 % -
Benchmark* -0,23 % 7,74 % 5,83 %
Delta 8,31 % -3,44 % -
Rischio
Volatilità 6,60 % 6,48 % -
Volatilità Categoria 6,85 % 5,82 % 6,15 %
Volatilità Benchmark 9,37 % 7,76 % 8,11 %
Max drawdown -3,17 % -6,71 % -
Tempo di recupero 91 j 114 j -
DSR 3,37 % 4,06 % -
Sortino 1,77 0,31 -
VAR 95 -0,93 % -1,28 % -
VAR 99 -1,28 % -1,85 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,19 -
TEV 12,60 % 10,48 % -
Information ratio (IR) 0,66 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,08 0,09 -
Down Capture Ratio -0,30 -0,12 -
Indice Omega 1,40 1,06 -
Reattività
Beta -0,16 -0,06 -
4,93 0,57 -
Beta bull 0,09 -0,12 -
Beta bear -0,24 -0,10 -
Asimmetria
Skewness 1,17 0,76 -
Kurtosis 1,65 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market