Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,76 % -0,05 % -1,20 % 7,20 % 16,74 % 7,20 % 28,83 % 65,05 % - -
Categoria 0,79 % 0,41 % -3,13 % 0,74 % 4,08 % 0,74 % 9,42 % 35,48 % 43,89 % 84,09 %
Delta 0,97 % -0,46 % 1,93 % 6,46 % 12,66 % 6,46 % 19,42 % 29,57 % - -
Benchmark* 0,23 % 0,57 % -2,57 % 3,63 % 6,63 % 3,63 % 9,49 % 42,70 % 60,94 % 106,26 %
Delta 1,53 % -0,62 % 1,37 % 3,56 % 10,11 % 3,56 % 19,35 % 22,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,27 % 11,71 % 15,57 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,65 % -2,74 % 2,97 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,47 % -6,85 % 7,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,55 % 18,73 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta 18,81 % 6,63 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta 20,39 % 6,01 % -
Rischio
Volatilità 14,28 % 12,43 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -15,76 % -16,71 % -
Tempo di recupero 148 j 173 j -
DSR 10,63 % 9,05 % -
Sortino 2,49 1,73 -
VAR 95 -2,19 % -2,84 % -
VAR 99 -9,16 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 1,26 -
TEV 6,71 % 6,81 % -
Information ratio (IR) 3,04 0,88 -
Up Capture Ratio 1,28 1,02 -
Down Capture Ratio 0,71 0,81 -
Indice Omega 1,91 1,53 -
Reattività
Beta 0,91 0,89 -
78,74 71,06 -
Beta bull 0,89 0,75 -
Beta bear 0,87 0,96 -
Asimmetria
Skewness -2,20 -1,37 -
Kurtosis 9,63 5,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR