Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % -1,50 % 0,72 % 5,22 % 1,45 % -1,90 % 11,79 % - - -
Categoria 0,34 % -1,29 % 0,97 % 4,39 % 1,02 % -2,51 % 8,54 % 35,80 % 74,02 % 149,61 %
Delta 0,15 % -0,21 % -0,26 % 0,83 % 0,43 % 0,61 % 3,25 % - - -
Benchmark* 0,48 % -1,51 % 0,69 % 5,14 % 1,30 % -2,09 % 11,47 % 45,19 % 96,30 % 191,56 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,07 % 0,15 % 0,19 % 0,32 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,90 % 22,57 % - - - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,26 % 3,65 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,40 % 0,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,64 % - -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta 2,84 % - -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta 0,31 % - -
Rischio
Volatilità 20,24 % - -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -22,95 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,46 % - -
Sortino 0,52 - -
VAR 95 -4,41 % - -
VAR 99 -11,26 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 - -
TEV 0,18 % - -
Information ratio (IR) 1,72 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,22 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
99,99 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness -1,33 - -
Kurtosis 5,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR